前回記事に引き続き、Claudeのデータ分析機能analysis toolの能力を検証していきます。今回は株式銘柄間の相関分析に挑戦します。

Amazonの株価分析をClaude analysis toolにやらせてみたら ~数学者が検証！？

目次

1. 検証の概要
2. Claudeの設定
3. 株価の相関
4. 銘柄間の相関を求める
5. 日次リターン、ボラティリティ
6. 検証結果の考察
7. Claude analysis toolでアナリストは不要になる！？
8. まとめ

検証の概要

• 目的：Claudeの分析精度と実用性の検証
• 方法：既存の統計ソフト(R)との比較
• データ：米国市場上場時価総額上位10(2024/11/15時点)
  (エヌビディア, アップル, マイクロソフト, アマゾン・ドット・コム, メタ・プラットフォームズ A, テスラ, アルファベット A, アルファベット C, ブロードコム, イーライリリー)
  の2023/11/1 ~ 2024/10/31の株価データ

Claudeの設定

1. 左下隅のイニシャル > [Settings] > [Profile] > Enable artifactsを有効化
2. 左下隅のイニシャル > [Feature Preview] > [Analysis tool]を有効化

参考：分析ツールの有効化と使用

※今回は有料版で確かめていますが、無料版でも上記の設定を行えば同様の分析ができます。

株価の相関

投資において重要な概念の一つが「相関」です。相関係数は-1から1の間の値を取り、

• 1に近いほど：2つの銘柄の値動きが似ている
• 0に近いほど：2つの銘柄の値動きに関係性が薄い
• -1に近いほど：2つの銘柄の値動きが逆方向

を意味します。

ポートフォリオ構築において、相関の低い（あるいは負の相関がある）銘柄を組み合わせることで、リスク分散効果が期待できます。

銘柄間の相関を求める

各銘柄の日次リターンを計算し、銘柄同士の相関を分析

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相関行列は値の大小を色調で表したヒートマップで出力されていて見やすいです。

濃い青色ほど正の相関が強く、薄い色ほど相関が弱いことを示しています。

統計ソフトRでの出力結果と比較しても、計算結果は正確です。小数点以下4桁まで一致していることが確認できます。

Claudeの出力には、銘柄同士の相関係数に関する解釈も含まれています.
計算結果との齟齬もなく問題ないレベルです.

日次リターン、ボラティリティ

各銘柄の日次リターン、ボラティリティ（値動きの大きさ. 日次リターンの標準偏差で計算）も算出できます

日次リターンとボラティリティを表に

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出力結果は以下の通りです：

こちらもRでの結果と比較してみると、日次リターン・ボラティリティともに小数点2位までほぼ正確に計算できました（丸め誤差除く）.

検証結果の考察

銘柄間相関の分析から、以下のような興味深い発見がありました：

1. テクノロジー銘柄間（NVDA, AAPL, MSFT, META等）の強い正の相関
2. 製薬企業（LLY）と他業種との比較的弱い相関
3. 同じ企業の異なる株式クラス（GOOGL, GOOG）間の完全な相関

これらの結果は、業界や企業特性を反映した妥当なものと言えます。

Claude analysis toolでアナリストは不要になる！？

ここまでの結果から、Claude analysis toolによって複数株価の日次推移データから銘柄同士の相関、日次リターン、ボラティリティの算出ができることがわかりました. これらを組み合わせると、ポートフォリオの運用・リスクの分析なども行うことができるでしょう. アナリストの分析仕事は現在のレベルのClaude analysis toolによって代替可能だと考えられます.

まとめ

• 精度：10株価の相関分析・日次リターン・ボラティリティを統計ソフトRと大きく劣らない精度の分析が可能（小数点2桁までほぼ一致）
• ヒートマップ：よる相関性の可視化
• 示唆：テック銘柄間の強い相関や、製薬銘柄との弱い相関など、業界特性を反映した妥当な結果

本記事は、[データ分析ラボ]の許諾を得て転載しています。この記事以外にも生成AI・Excel・データ分析など多くの興味深い記事を掲載しています。ぜひ[データ分析ラボ]を訪れて、幅広い情報をお楽しみください。[https://note.com/dataanalysislabo/]